Breakout trading system for amibroker

Amibroker AFL Sistema de Breakout de Canal ATR Amibroker AFL Sistema de Breakout de Canal ATR Amibroker AFL ATR Channel Breakout Eu expliquei este sistema neste post. Basta consultar o post para saber o que esta AFL é tudo. Basicamente, este é um sistema que leva em conta a volatilidade do mercado. Os resultados deste sistema também foram publicados e você pode encontrá-los aqui. Tudo o que se tem a fazer é carregar este Amibroker AFL directamente para o gráfico. Todo o sistema será visível. Se você quiser, então vá em frente e adicione os comandos BuySell. No caso de você não saber como fazer isso, então deixe-me saber. Vou atualizar o AFL então. Aqui estão os passos para usar este AFL, 1. No Amibroker Software, vá para Análise e clique em Formula Editor. 2. Cole o conteúdo da AFL 3. Em seguida, vá para a guia Aplicar indicador na região do editor de fórmulas. 4. Clique em Inserir Indicador. 5. Depois de fazer o acima, você receberá um gráfico que é semelhante ao que eu postei abaixo. Vou aconselhá-lo a passar pelas regras do sistema para ter uma idéia melhor sobre como usá-lo. Em tempos altamente voláteis, este é um bom sistema que faz você entrar em pequenas quando a volatilidade é alta e entrar grande quando a volatilidade é baixa. Amibroker AFL ATR Canal BreakOut SystemDouble Donchian Trading System 8211 Código Amibroker AFL Double Donchian sistema de comércio é um sistema de comércio Breakout inspirado Richard J. Dennis. Donchian canais foram desenvolvidos por Richard Donchian, um pioneiro da mecânica tendência seguinte sistemas. Double Donchian sistema comercial é uma tartaruga trading strategy. Curtis Faith em seu livro Way of the Turtle descreve uma variação do sistema Donchian usado pelos lendários Turtle Traders. Long Entry Rules Long Entry é feita sempre que o castiçal quebra o canal superior exterior Donchian pela primeira vez no lado superior. A entrada curta da entrada da entrada é feita sempre que o castiçal quebra o canal inferior inferior de Donchian pela primeira vez na parte inferior. Long Exit Rules Long Entry é feita sempre que o castiçal quebra o Canal Donchian inferior interno pela primeira vez no lado inferior. A entrada curta da entrada da entrada é feita sempre que o castiçal quebra o canal superior interno de Donchian pela primeira vez na parte superior. As Regras de Compra e Venda são representadas como Comprar HgtRef (DonchianUpper1, -1) Cobertura LltRef (DonchianLower1, -1) Cobertura HgtRef (DonchianUpper2, -1) Vender LltRef (DonchianLower2, -1) Mais Exrem é usado para eliminar os sinais subseqüentes outros Do que o primeiro sinal de fuga. Os sinais de entrada e saída nos gráficos são marcados como segue Entrada Longa 8211 Seta Verde. Short Entry 8211 Seta Vermelha, Saída Longa 8211 Estrela Verde, Saída Curta 8211 Estrela Vermelha Qual é o período de tempo ideal para seguir 5min, 10min, 15min prazos para StocksIndices. 10min, 15min, 30min para commodities Qual é o Max Winning ratio eu posso esperar em qualquer lugar entre 40-45 em diferentes prazos. Posso usar o parâmetro para meus estudos em outros stockIndices Este parâmetro é otimizado para Nifty e Bank Nifty. Faça seus próprios estudos e observação com diferentes parâmetros. Qual é o benifit de negociação deste sistema É um sistema de negociação de baixo risco com o Drawdown Max de 13 com 2 lotes de Nifty e 2 Lakhs de capital (corretora incluída) Leituras e Observações Relacionadas Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de cronometragem, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais a comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Obrigado pela partilha do sistema. Eu não sou capaz de backtest o código, a varredura mostra-me o número de linhas com BuySell, mas, o backtest não rende resultados. Acredito que usando um indicador líder pode aumentar a vitória e um melhor CARMDD. Você pode plz me ajudar backtest o código Hi Code é backtestable. No entanto, se você é muito novo para futuros backtesting, em seguida, referir o procedimento aqui amibrokerguidehfutbacktest. html Exigência obrigatória do governo dos EUA CTFC Regra 4.41 negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIAS LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais apresentados aqui são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Os negócios colocados na dependência dos sistemas de Métodos de Tendência são tomados a seu próprio risco para sua própria conta. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses futuros. Copyright 2015 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os logos e marcas comerciais pertence a seus respectivos proprietários Os dados e informações são fornecidos para fins informativos apenas e não se destinam a fins comerciais. Nem o site marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer medidas tomadas em confiança nele. Estratégias de Negociação de Breakout 101 Aprenda Channel Breakout Estratégias de Negociação Passo a Passo Hoje I8217m vai mostrar-lhe como Para incorporar estratégias de negociação simples breakout canal em nosso plano de negociação. Muitas vezes os comerciantes transição de curto prazo de negociação para o dia de negociação usando métodos simples, tais como breakouts canal. Incentivo iniciantes para começar com métodos simples e apenas aprofundar em métodos complexos quando eles são consistentemente rentável. A fuga do canal é uma daquelas estratégias básicas que os novatos parecem gravitar para quando começam primeiramente experimentar com métodos negociando diferentes. Aumentar as chances em seus favores Uma das razões pelas quais as estratégias de negociação breakout são populares entre os comerciantes é devido ao aumento da volatilidade e impulso que acompanha a fuga a grande maioria do tempo. Embora isso possa aumentar substancialmente o seu potencial de lucro pode ao mesmo tempo aumentar o risco de perda tão facilmente. Além disso, as estratégias de negociação breakout são conhecidos por fugas falsas, que produzem baixa percentagem de comércios vencedores em comparação com a perda de comércios e muitos novatos preferem métodos que podem lhes fornecer alta porcentagem de vencedores isso ajuda a melhorar a auto-confiança e assegura o comerciante que estão no caminho certo. Evitando False Breakouts Quando Day Trading Este tutorial vai mostrar-lhe alguns filtros básicos para que você possa aprender a comércio intra-dia breakouts, diminuindo a sua percentagem de falsos breakouts que ocorrem com tanta freqüência. Certifique-se de seguir cada passo ao longo do caminho e sempre certifique-se de que você está negociando na direção da tendência principal, independentemente do prazo que você escolheu para o comércio. Observe também que este método se aplica a ações, futuros, commodities e contratos de moedas. Mercado deve ser tendência A primeira coisa em sua lista deve ser um mercado de tendências. A maior razão para fugas falsas está tomando sinais contra a tendência principal. Seguindo a tendência principal você aumentará sua relação de lucro e aumentará sua porcentagem dos vencedores aos perdedores. Portanto, o primeiro passo é encontrar estoques ou outros mercados que têm tendência forte durante pelo menos algumas semanas. Neste exemplo, você pode ver claramente as tendências de ações fortemente para baixo depois de um padrão de inversão de duplo padrão clássico desenvolvido. Ações que recentemente invertido fazer grandes candidatos para esta estratégia Uma vez que você identificar as ações ou outros mercados que você precisa para começar a monitorar o apoio de curto prazo e os níveis de resistência para uma forte lacuna na direção da tendência. As melhores lacunas ocorrerão no sino de abertura com forte impulso e volatilidade. A lacuna era muito ampla e levada forte Momentum Uma vez que o seu conjunto é acionado você colocar uma ordem de mercado para entrar no comércio. Certifique-se de que a lacuna é acompanhada por um forte volume eo impulso está empurrando em apenas uma direção. Você geralmente pode dizer, olhando para a abertura e ver o quão longe contra o preço de abertura do estoque está indo. Neste caso particular, o estoque moveu-se quase continuamente para baixo após o sino de abertura. Há muito pouco volume comprando este estoque neste momento. Monitorar o mercado usando gráficos intraday quando sua colocação de entrada Ordem Depois de entrar na posição que você precisa para colocar um stop loss ou uma parada de compra, neste caso, porque você está vendendo curto. A paragem é colocada a meio caminho entre o seu ponto de entrada eo preço de fechamento anterior. Por exemplo, se a diferença entre o preço de fechamento anterior eo preço de abertura esta manhã é de 3,00, você iria adicionar 1,50 ao seu preço de entrada e que seria a sua stop loss ou ordem de compra parar neste caso. As metas de lucro para este método são MOC ou Market On Close. Isso significa que sua posição será liquidada dentro de um minuto ou dois do sino de fechamento. Isso é chamado de intervalo de fechamento e durante este tempo, as ordens de repouso são preenchidas. Seja Paciente E Deixe O Comércio Desenvolver Até O Closing Bell Breakout Trading Estratégias Longo Exemplo Eu começo a encontrar um estoque that8217s tendência fortemente em uma direção. Quanto melhor a tendência, maior a probabilidade de que o breakout vá na direção certa. Evite tentar pegar tops de mercado e fundos quando you8217re apenas começando e ir com a tendência principal. O estoque tem uma tendência bem desenvolvida em curso Depois de identificar uma forte tendência, você deve monitorar o apoio diário e os níveis de resistência. Se a tendência é para cima, você só precisa prestar atenção ao nível de resistência e se a tendência é para baixo você precisa prestar atenção aos níveis de suporte. Estes são os níveis críticos breakout para que você deve saber exatamente onde eles estão localizados. O Breakout deve ser muito direcional Don8217 ter medo de entrar na posição that8217s movendo-se rapidamente. Muitas vezes eu vejo os comerciantes congelar-se quando os mercados estão abrindo e as posições estão se movendo rapidamente. Você precisa estar preparado para executar e saber exatamente o que você vai fazer depois do sino de abertura. Planeje com antecedência e mantenha um notebook detalhado com seus níveis de suporte e resistência. Neste exemplo, o movimento é rápido e carrega forte impulso em uma direção. Você também deve olhar para o mercado de um gráfico diário e gráficos intra-dia para que você possa monitorar a ação de negociação de perto, enquanto você está posicionado nesse mercado. Uma grande lacuna demonstra forte formação de pressão de compra Uma vez que a posição é preenchida a sua perda de parada é colocado a meio caminho entre a sua entrada eo preço de fecho do dia anterior 8217s. A grande maioria do tempo o seu comércio não vai voltar a esse nível se it8217s trabalhando fora. Isso fornece um grau razoável de proteção nos piores cenários. Não esqueça de manter a posição até o sino de fechamento para ganhar a máxima oportunidade para o movimento em sua direção. A Stop Loss colocada meio caminho entre o fechamento anterior eo preço de abertura atual That8217s-lo para today8217s negociação tutorial. Espero que tenha gostado deste pequeno tutorial sobre estratégias de negociação de fuga. Para mais informações sobre este tópico, por favor acesse: Indicadores de Negociação de Curto Prazo 8211 Bandas de Bollinger Como Trend Filter e Retracement Métodos de Entrada Qualquer um Pode Aprender Desejando-lhe o melhor Por Roger Scott Mercado de Treinadores Sênior GeeksTrading System: Como codificar uma Bollinger Band Breakout Trading System This A lição baseia-se na forma de codificar um sistema de negociação de faixas Bollinger Band. Esta idéia particular da fuga da faixa de Bollinger foi feita famosa pelo comerciante australiano mestre Nick Radge em seu livro Unholy Grails. Nick é um cara absolutamente stand-up como qualquer comerciante ou investidor australiano irá dizer-lhe, e eu recomendo seu livro e serviço no Chartist. Além disso, o sistema de breakout Bollinger Band é bastante fácil de codificar em Amibroker Formula Language (AFL), mesmo para um programador novato a tempo parcial como eu. Claro que é apenas código muito básico com nenhum dos sinos ou assobios que outros comerciantes mais experientes podem adicionar. Ele produz alguns resultados sólidos em back-testing. Confira o vídeo abaixo Os resultados do Bollinger Band Breakout sistema de negociação: Em uma lista de ASX 200 mais de 13 anos: Porcentagem de vitórias: 43 Retorno anual médio: 23 p. a. Obviamente, é sábio testar este sistema de negociação por conta própria, adicionar peças ou modificar para atender às suas próprias necessidades, estar ciente de seu limiar máximo de dor de estiramento e entender a necessidade de testar em dados fora da amostra. Mas é um ótimo olhar para outro sistema comercial e como codificá-lo em Amibroker. Nós também podemos ver os resultados de teste de volta dentro de segundos, em vez de testá-lo e levando semanas ou meses. Estes são os grandes benefícios do teste automático 8211 rápido, gratuito e fácil. Espero que isso ajude, tendências felizes e aprecie 8211 Dave McLachlan Vídeos no Curso Amibroker LIVRE: FREE Trading System Lições de Vídeo: FREE Amibroker Q amp A Vídeos: Leia Artigos Relacionados: 12 Respostas ian - 12 de novembro de 2014 Olá Dave, eu gosto disso BB breakout sistema. Eu comprei o livro como mencionado. Eu não tenho experiência em programação, mas queria saber como definir um filtro de índice e como isso iria alterar os resultados ao longo do período de 13 anos. Em seu livro ele também menciona o sistema flipper. Você tem um vídeo sobre isso. Estou usando gráficos prorealtime. Você conhece eles. Eu penso que seus seguidores puderam gostar d como os dados de EOD são livres e cobrem a maioria de mercados do wrld. Apenas para a sua informação eu não sou afiliado em qualquer forma com a empresa. Eu gosto dos vídeos. Cheers Ian Obrigado Ian, Não há problema, eu acho que gráficos incríveis é um outro livre popular ferramenta de gráficos de baixo custo que é de todas as contas muito boas. Eu tenho um vídeo sobre o filtro de índice, mas não o Flipper. Eu tenho brincado com ele, mas didn8217t obter resultados muito bons em tudo. Obrigado pelos elogios, continue jogando o maior jogo Dave Mark - 12 de janeiro de 2015 Eu tentei o backtest, mas como é que I8217m não obter os mesmos resultados que eu fico como 8 em vez de 20 Estou usando a lista errada asx ou algo Hey Mark It could Ser um número de coisas 8211 não tenho certeza sem ver o seu código, mas o mais comum é a definição de posição de dimensionamento. De memória eu usei 20 posições e 5 em cada. Se você estiver apenas tendo um comércio de cada vez, vai mexer com seus resultados backtesting. Tenho certeza de que tenho um vídeo sobre a posição de dimensionamento here8230 Deixe-me saber se it8217s não isso. Cheers, Dave Kyle - 5 de maio de 2015 Oi Dave, companheiro Great vídeos Estou tendo as mesmas questões que Mark. Isto funcionou ao redor 6 para mim ea codificação é smack sobre. Na verdade, meus resultados estão significativamente abaixo para todos os seus tutoriais. Qualquer outra configuração ou filtro falhas que devemos prestar atenção para fora Eu estou correndo atualmente somente a experimentação livre para AmiBroker e dados superiores. Será que isso é uma questão Mark você fez o que estava errado Kyle - 5 de maio de 2015 Poderia ter alguma coisa a ver com backtest ranking Todas as minhas compras e vendas começam com A8230 Parece estar em ordem alfabética. Eu verifiquei novamente, e ele definitivamente corrigiu. O A é padrão 8211 que é tudo de bom. A menos que uma atualização do Amibroker tenha mudado o significado do código8230, mas eu sinto que é improvável. Primeiro, certifique-se de que o you8217ve tem o código de dimensionamento de posição lá. That8217s o código que vai: SetOption (8220MaxOpenPositions8221, 20) SetPositionSize (5, spsPercentOfEquity) Se você tem que, em seguida, verifique as configurações 8211 certifique-se de que você está testando 8220Daily8221 gráficos e comprar no next day8217s aberto após o sinal. Isso simula uma situação real de escaneamento de dados EOD após as horas de mercado e colocando um comércio para o dia seguinte. Deixe-me saber se você tem essas duas coisas, e nós podemos ir de lá. Yadi - 16 de agosto de 2015 Eu escrevi o mesmo idioma na versão de teste do Amibroker 6.0. Entre 2000 e 2015, recebo apenas 3,22 retorno com 32 exposição no ASX200, é apenas muito triste. De qualquer forma, estou usando uma versão de avaliação do Amibroker e dados premium (30 mo). Você sabe por que é o caso Hey Yadi, Algumas coisas que eu posso pensar: Você incluiu código de dimensionamento de posição Você só pode estar tendo um comércio de cada vez. O universo de ações também faz a diferença: negociar o Top 100 traz ganhos mais lentos do que o Top 500 small caps, por exemplo. Espero que isso ajude, Dave Steve - 2 de junho de 2016 Acho que você vai encontrar a razão é a versão de teste de Amibroker só permite backtesting de quantidade reduzida de ações e também se você haven8217t comprou os dados de 10 anos de dados históricos, você está apenas backtesting 1 ano de dados em qualquer estoque com um código começando de B a Z. Agradável Steve Obrigado. Cheers 8211 Dave Youness - 15 de setembro de 2016 Obrigado pelos ótimos vídeos. Depois de assistir o seu vídeo eu tenho uma idéia sobre um sistema comercial como abaixo, mas eu haven8217t teve muito sucesso na criação do código AFL para ele. O sistema diz: Compre quando: 1. você tem três dias de volume crescente em uma linha nos últimos três dias 2. O volume foi maior que MA (V, 60) pelo menos um dia nos últimos três dias 3. RSI é menor que Ou igual a 40 pelo menos um dia nos últimos três dias 4. Preço é inferior a BBandBot (C, 50,1) Venda quando: Preço é maior do que BBandTop (C, 50,6) Eu criei o código abaixo, mas é Não realmente trabalho. Eu queria saber se você poderia gentilmente dar uma olhada nisso. (V, -1) e Ref (V, -1) gtRef (V, -2), e (V, -1) (V, -2) gtRef (V, -3), Verdadeiro, Falso) Volumeincrease2 IIf (Ref (V, -2) GtRef (V, -3) gtRef (V, -3) gtRef (V, -4), True, False) , 60), 1) OR Ref (V, -2) gtRef (MA (V, 60), - 2), 1, -1) Valor RSI IIf (RSI 1) lt40 OU Ref (RSI (9), - 2) lt40,1, -1) temos o RSI (9) abaixo de 40 nos últimos 3 dias Comprar C1 AND RSIvaluegt1 OU Volumeincrease True OR Volumeincrease1 True OU Volumeincrease2 True Sell Cgtbollitop Muito obrigado antecipadamente Deixe uma resposta